Сравнение PAGLX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGLX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGLX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGLX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -3.87% | 14.37% | 18.57% | 18.99% | -29.87% | 10.73% | 43.90% | 30.55% | -7.22% | 21.45% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGLX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
PAGLX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 11.20%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGLX и GCCHX
PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
PAGLX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
PAGLX
GCCHX
Сравнение PAGLX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGLX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.55 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.20 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.57 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 16.21 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.55 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PAGLX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGLX и GCCHX
Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGLX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.04% | 11.57% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 8.74% | 3.13% | 0.20% | 1.38% | 0.75% | 0.21% | 4.82% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGLX и GCCHX
Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -54.32% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.89% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -54.32% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -9.81% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -14.11% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.20% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGLX и GCCHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) составляет 6.61%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 9.28% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 17.44% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 27.93% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 26.92% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 25.23% | -7.22% |