PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGLX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGLX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.68%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PAGLX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.87% против 16.10% соответственно.

PAGLX

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.81%
1 год
10.32%
3 года*
12.22%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.87%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PAGLX:
PAGLX с ^GSPCPAGLX с PRIGXPAGLX с MVGIXPAGLX с PRSCXPAGLX с SSGLXPAGLX с ARTHXPAGLX с CAEIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PAGLX и TBCIX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PAGLX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGLXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.72

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.71

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGLX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGLXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между PAGLX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и TBCIX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.40%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и TBCIX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGLXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-43.26%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-16.96%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-43.26%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-43.26%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-13.72%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.15%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.86%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) составляет 5.65%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGLXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.01%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.40%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

22.77%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

23.94%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.73%

-4.74%