PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с PAXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с PAXLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и PAXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и PAXLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-8.26%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%19.60%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PAXLX с доходностью -8.26%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

PAXLX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-9.37%
1 год
9.99%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

PAX LARGE CAP FUND

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXWXPAXLX с PAXDX

Сравнение комиссий PAGDX и PAXLX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PAXLX в 0.97%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND

Доходность на риск

PAGDX vs. PAXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c PAXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXPAXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.59

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.96

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.80

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

2.87

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. PAXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PAXLX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и PAXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXPAXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.59

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между PAGDX и PAXLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и PAXLX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PAXLX в 32.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		32.02%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и PAXLX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки PAXLX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и PAXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXPAXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-32.73%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.12%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-28.48%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-11.79%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.25%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.68%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и PAXLX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXPAXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.20%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.11%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

17.57%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

19.51%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

19.68%

+5.42%