Сравнение PAGDX с MSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX).
PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGDX и MSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGDX и MSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью -4.40%.
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGDX и MSPIX
PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MSPIX в 0.25%.
Доходность на риск
PAGDX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск
PAGDX
MSPIX
Сравнение PAGDX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGDX | MSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.47 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.31 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 6.25 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGDX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PAGDX и MSPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGDX и MSPIX
Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MSPIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок PAGDX и MSPIX
Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и MSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGDX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -55.30% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.11% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -24.64% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.26% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.74% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGDX и MSPIX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGDX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.35% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 9.53% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 18.32% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 16.92% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 18.07% | +7.03% |