Сравнение PAFRX с FFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).
PAFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFRX и FFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFRX и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | -1.03% | 6.37% | 7.89% | 10.68% | -2.11% | 4.38% | 1.53% | 8.32% | -0.29% | 3.27% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | -0.72% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции PAFRX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.41% соответственно.
PAFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 4.41%
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFRX и FFRSX
PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Доходность на риск
PAFRX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
PAFRX
FFRSX
Сравнение PAFRX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFRX | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.82 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.06 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 11.11 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFRX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 1.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PAFRX и FFRSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFRX и FFRSX
Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FFRSX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 6.28% | 6.81% | 7.34% | 6.87% | 3.85% | 3.66% | 3.79% | 4.62% | 4.64% | 3.83% | 3.87% | 3.96% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.61% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок PAFRX и FFRSX
Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и FFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFRX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -17.13% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -1.28% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.03% | -7.54% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.95% | -17.13% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.83% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.92% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.39% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFRX и FFRSX
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFRX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.62% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 2.45% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.42% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.24% | +0.54% |