PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с SFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с SFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и SFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и SFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.47%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SFHIX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 26.02% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

SFHIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.99%
10 лет*
26.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAX
Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с AFRAX

Сравнение комиссий FFRSX и SFHIX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.

FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXSFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.29

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.50

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

5.05

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. SFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и SFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXSFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

2.51

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.52

+0.67

Корреляция

Корреляция между FFRSX и SFHIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и SFHIX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности SFHIX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.04%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и SFHIX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и SFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXSFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-19.94%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.25%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-5.57%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-19.94%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.91%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.84%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.67%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и SFHIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXSFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.86%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.42%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

2.21%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

2.00%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

46.68%

-43.44%