PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с TFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%0.68%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью -0.33%.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

TFLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.83%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIXFFRSX с AFRAX
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR

Сравнение комиссий FFRSX и TFLR

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TFLR в 0.60%.

FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF

Доходность на риск

FFRSX vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXTFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.07

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.46

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.69

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

9.15

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TFLR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXTFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.11

-0.92

Корреляция

Корреляция между FFRSX и TFLR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и TFLR

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности TFLR в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и TFLR

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и TFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-4.01%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.61%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.83%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.22%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.65%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и TFLR

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.76%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.65%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

5.47%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

3.74%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.74%

-0.50%