PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFRX с CFOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFRX с CFOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, PAFRX returned 5.11%/yr vs 4.30%/yr for CFOIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAFRX charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for CFOIX.

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и CFOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у CFOIX с доходностью -0.04%.

PAFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.30%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.45%

CFOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.05%
3 года*
6.66%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFRX и CFOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.20%6.37%7.89%10.68%-2.11%4.38%1.53%8.32%-0.82%
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		-0.04%3.48%8.92%12.09%-4.21%4.37%0.62%9.36%-2.14%

Correlation

The correlation between PAFRX and CFOIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between PAFRX and CFOIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Calvert Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с PAFRX:
PAFRX с FFRAXPAFRX с FJSYXPAFRX с PRFRXPAFRX с CLOZPAFRX с GLDPAFRX с VOOPAFRX с SPY
Часто сравнивают с CFOIX:
CFOIX с EIFAXCFOIX с PLFLXCFOIX с FAFRXCFOIX с XPTFXCFOIX с LSFYXCFOIX с CGJIXCFOIX с FRA

Доходность на риск

PAFRX vs. CFOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFRX
Ранг доходности на риск PAFRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CFOIX
Ранг доходности на риск CFOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFRX c CFOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFRXCFOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.57

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
3.46

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.56

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.46

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

8.76

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFRX vs. CFOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CFOIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и CFOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFRXCFOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.57

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.80

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и CFOIX

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки CFOIX в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и CFOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFRXCFOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-22.38%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-0.88%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-3.18%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.03%

-7.93%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.27%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.30%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.35%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и CFOIX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFRXCFOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.39%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.26%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.95%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

3.06%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.75%

-0.96%

Сравнение комиссий PAFRX и CFOIX

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CFOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и CFOIX

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности CFOIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		5.89%6.88%8.62%7.42%5.02%3.96%4.23%5.05%4.20%0.00%0.00%0.00%
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		6.62%6.81%7.34%6.87%3.85%3.66%3.79%4.62%4.64%3.83%3.87%3.96%

Часто задаваемые вопросы

PAFRX and CFOIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAFRX has higher volatility (0.61%) compared to CFOIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, PAFRX dropped -19.95% vs CFOIX's -22.38%.

PAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFRX и CFOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор