PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с URTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-0.58%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.98%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%.

PAFMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.85%
1 год
18.10%
3 года*
17.07%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

URTRX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.87%
1 год
14.06%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с FRHMXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий PAFMX и URTRX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.31

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.22

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

10.18

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между PAFMX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и URTRX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности URTRX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.89%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.71%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и URTRX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-34.10%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.29%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-19.52%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.26%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.19%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.44%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и URTRX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.47%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

5.48%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

8.91%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

9.67%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

10.33%

+5.55%