PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 1.07%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PAFMX и PEIYX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.74

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.60

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

7.10

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между PAFMX и PEIYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и PEIYX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности PEIYX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и PEIYX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-51.28%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.99%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-15.36%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.36%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.66%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и PEIYX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.24%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.21%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.47%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.54%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.00%

-1.12%