Сравнение PAFFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PAFFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFFX T. Rowe Price Target 2045 Fund | -0.90% | 16.73% | 12.51% | 18.79% | -18.88% | 15.08% | 17.03% | 175.40% | -7.08% | 18.81% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFFX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PAFFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 18.40% против 4.81% соответственно.
PAFFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 18.40%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFFX и TDIFX
PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PAFFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PAFFX
TDIFX
Сравнение PAFFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.07 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.12 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PAFFX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFFX и TDIFX
Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFFX T. Rowe Price Target 2045 Fund | 5.04% | 4.99% | 2.47% | 2.74% | 5.58% | 3.38% | 2.80% | 70.21% | 5.12% | 2.00% | 2.37% | 2.41% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAFFX и TDIFX
Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -12.21% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -2.84% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -12.21% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -12.21% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -1.83% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -1.77% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.84% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFFX и TDIFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.51% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 2.32% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 4.34% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 5.89% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 5.05% | +16.42% |