Сравнение PAF.L с EPHE
PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock, while EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. Over the past 10 years, PAF.L returned 24.42%/yr vs -2.32%/yr for EPHE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAF.L и EPHE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAF.L торгуется в GBp, в то время как EPHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPHE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAF.L показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PAF.L превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 24.42% против -2.32% соответственно.
PAF.L
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 129.47%
- 3 года*
- 108.56%
- 5 лет*
- 46.75%
- 10 лет*
- 24.42%
EPHE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- -2.32%
Сравнение доходности по годам PAF.L и EPHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | -9.60% | 258.03% | 109.32% | 6.38% | 4.14% | -25.77% | 102.96% | 40.81% | -34.94% | -11.75% |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 0.83% | -5.68% | 0.31% | -3.79% | -5.87% | -1.31% | -6.77% | 4.37% | -12.60% | 9.80% |
Correlation
The correlation between PAF.L and EPHE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between PAF.L and EPHE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAF.L vs. EPHE — Ранг доходности на риск
PAF.L
EPHE
Сравнение PAF.L c EPHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAF.L | EPHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.51 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | -0.95 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAF.L и EPHE
Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки EPHE в -47.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и EPHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAF.L | EPHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | -47.17% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.73% | -15.26% | -29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | -20.29% | -24.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -23.57% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -47.17% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -32.48% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -19.00% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.65% | 8.16% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAF.L и EPHE
Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAF.L | EPHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 4.90% | +17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | 13.21% | +31.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 18.48% | +35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.00% | 17.49% | +30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 22.22% | +31.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAF.L и EPHE
Дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EPHE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.10% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
PAF.L Pan African Resources plc | 2.00% | 1.35% | 2.79% | 4.52% | 5.25% | 5.09% | 2.92% | 0.98% | 0.00% | 3.38% | 5.67% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
PAF.L and EPHE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAF.L и EPHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор