PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-0.66%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

PAEKX

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
1.79%
1 год
18.95%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PTDIXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINXPAEKX с FYTKX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий PAEKX и PADLX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.46

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.25

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.74

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между PAEKX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и PADLX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.16%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и PADLX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-18.87%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-3.63%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-18.87%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.66%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.95%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.07%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и PADLX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.04%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

3.28%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

5.82%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

6.63%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

7.55%

+9.57%