PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с LTIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и LTIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-1.66%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PTDIXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PDAHXPAEKX с FYTKXPAEKX с URINX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с TBLGXLTIUX с RFGTXLTIUX с FSNQX

Сравнение комиссий PAEKX и LTIUX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.61

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.46

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.81

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.21

Корреляция

Корреляция между PAEKX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и LTIUX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности LTIUX в 9.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и LTIUX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и LTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-49.65%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.44%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-24.23%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.60%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.76%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.80%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и LTIUX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.44%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.70%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.29%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

11.83%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

12.47%

+4.65%