PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с FTLSX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий PAEKX и FRAMX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.30

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.22

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.81

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между PAEKX и FRAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и FRAMX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и FRAMX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-33.94%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-3.45%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-16.31%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.47%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.86%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.87%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и FRAMX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.14%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.95%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

4.64%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.22%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

4.48%

+12.64%