PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PAEAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.18% соответственно.

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PSDYXPAEAX с BERIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий PAEAX и TIBIX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

PAEAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

3.57

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

4.54

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.79

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.43

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

21.79

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.57

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.40

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между PAEAX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и TIBIX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и TIBIX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-48.88%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-8.58%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-20.79%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-34.85%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.47%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-6.00%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и TIBIX

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.68%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.57%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

10.83%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

11.11%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

13.48%

+1.48%