PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEAX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 3.41% соответственно.

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PSDYXPAEAX с BERIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий PAEAX и SICIX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

PAEAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.75

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.34

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.40

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

9.65

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между PAEAX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и SICIX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и SICIX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-27.62%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-2.73%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-10.94%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-11.61%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.95%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.59%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.68%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и SICIX

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.35%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

2.10%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

3.68%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

3.88%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

3.90%

+11.06%