Сравнение PADZX с NSBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и North Star Bond Fund (NSBDX).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и NSBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и NSBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.47% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
NSBDX North Star Bond Fund | 0.00% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -7.23% | 2.84% | 0.71% | 9.36% | -3.50% | 3.03% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции NSBDX по среднегодовой доходности: 4.27% против 2.34% соответственно.
PADZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.27%
NSBDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и NSBDX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NSBDX в 1.63%.
Доходность на риск
PADZX vs. NSBDX — Ранг доходности на риск
PADZX
NSBDX
Сравнение PADZX c NSBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | NSBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.39 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.91 | 1.86 | +4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.30 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.54 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 6.31 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.39 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.59 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.57 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и NSBDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и NSBDX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности NSBDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
NSBDX North Star Bond Fund | 4.16% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и NSBDX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, примерно равная максимальной просадке NSBDX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и NSBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -18.75% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -2.12% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -8.88% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -18.75% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.49% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.76% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.52% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и NSBDX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у North Star Bond Fund (NSBDX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.98% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 1.50% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 2.27% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.68% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.90% | -0.77% |