PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 4.26% против 3.58% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с SUBFXDCAIX с APFPXDCAIX с JNJDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий PADZX и DCAIX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.09

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

1.43

+4.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.36

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

1.92

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

10.77

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.09

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.59

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.88

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.24

+0.93

Корреляция

Корреляция между PADZX и DCAIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и DCAIX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и DCAIX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-46.34%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.84%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-5.45%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-6.53%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.46%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-6.02%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.15%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и DCAIX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.80%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.49%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.58%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.07%

-0.94%