PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с AFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и AFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%3.47%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с TUIFXAFLIX с SUBFX

Сравнение комиссий PADZX и AFLIX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

3.06

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

4.30

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.83

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

3.49

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

14.58

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

1.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.98

+0.19

Корреляция

Корреляция между PADZX и AFLIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и AFLIX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и AFLIX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-9.43%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.38%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-8.55%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.04%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.65%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.33%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и AFLIX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.67%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.98%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.57%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.99%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.34%

+0.79%