PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADV.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADV.L с XKS2.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).

PADV.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PADV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PADV.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADV.L и XKS2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		4.83%14.61%6.60%9.29%-5.74%3.20%-2.54%16.77%-3.74%18.23%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%
Разные валюты инструментов

PADV.L торгуется в GBP, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PADV.L показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%. За последние 10 лет акции PADV.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.64% соответственно.

PADV.L

1 день
1.18%
1 месяц
-1.86%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.68%
1 год
16.93%
3 года*
11.75%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.74%

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PADV.L:
PADV.L с CPJ1.LPADV.L с SJPA.LPADV.L с AUAD.LPADV.L с CP9G.LPADV.L с IDAP.LPADV.L с TDGB.LPADV.L с FRXT.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LAUU.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с APEX.LXKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с FRXT.L

Сравнение комиссий PADV.L и XKS2.L

PADV.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
PADV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

Доходность на риск

PADV.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADV.L
Ранг доходности на риск PADV.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADV.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADV.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADV.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADV.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADV.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADV.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

4.37

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

4.66

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

6.45

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

24.37

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADV.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADV.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADV.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADV.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

4.37

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между PADV.L и XKS2.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADV.L и XKS2.L

Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		2.86%2.96%3.06%2.93%3.44%2.91%2.94%2.79%2.38%1.76%2.14%3.16%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADV.L и XKS2.L

Максимальная просадка PADV.L за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и XKS2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PADV.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.09%

-62.63%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-21.33%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-41.55%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-44.01%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-14.35%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-15.88%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.65%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PADV.L и XKS2.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) составляет 4.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADV.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

15.95%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

26.95%

-17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

31.02%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

23.21%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

23.33%

-8.61%