Сравнение PADV.L с IDAP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).
PADV.L и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PADV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PADV.L и IDAP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADV.L и IDAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 4.83% | 14.61% | 6.60% | 9.29% | -5.74% | 3.20% | -2.54% | 16.77% | -3.74% | 18.23% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 12.46% | 20.45% | 8.04% | 7.81% | 9.70% | 4.37% | -12.05% | 9.56% | -10.20% | 6.88% |
Разные валюты инструментов
PADV.L торгуется в GBP, в то время как IDAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PADV.L показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции PADV.L уступали акциям IDAP.L по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.24% соответственно.
PADV.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 7.74%
IDAP.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADV.L и IDAP.L
PADV.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.
Доходность на риск
PADV.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск
PADV.L
IDAP.L
Сравнение PADV.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADV.L | IDAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.77 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.44 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.35 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 18.50 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADV.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.77 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PADV.L и IDAP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADV.L и IDAP.L
Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IDAP.L в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.86% | 2.96% | 3.06% | 2.93% | 3.44% | 2.91% | 2.94% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.16% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.72% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок PADV.L и IDAP.L
Максимальная просадка PADV.L за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и IDAP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADV.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -69.37% | +42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -12.41% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -25.99% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -45.71% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -4.92% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -11.25% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.48% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADV.L и IDAP.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) составляет 4.00%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADV.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.28% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.98% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 13.16% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.17% | -1.45% |