PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PADV.L с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PADV.L и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADV.L и AUAD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PADV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS
5.01%14.61%6.60%9.29%-5.74%3.20%16.10%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
8.73%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%
Разные валюты инструментов

PADV.L торгуется в GBP, в то время как AUAD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUAD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PADV.L показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 8.73%.


PADV.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.82%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.90%
1 год
17.87%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.80%

AUAD.L

1 день
0.59%
1 месяц
-1.83%
С начала года
8.73%
6 месяцев
7.33%
1 год
19.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
7.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Сравнение комиссий PADV.L и AUAD.L

PADV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AUAD.L в 0.40%.


Доходность на риск

PADV.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PADV.L
Ранг доходности на риск PADV.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADV.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADV.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADV.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADV.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADV.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PADV.LAUAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.21

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.64

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.80

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

6.85

+2.13

PADV.L vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADV.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUAD.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADV.L и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PADV.LAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.98

-0.53

Корреляция

Корреляция между PADV.L и AUAD.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PADV.L и AUAD.L

Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AUAD.L в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS
2.85%2.96%3.06%2.93%3.44%2.91%2.94%2.79%2.38%1.76%2.14%3.16%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.95%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADV.L и AUAD.L

Максимальная просадка PADV.L за все время составила -27.09%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и AUAD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PADV.LAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.09%

-21.75%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-10.08%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-21.75%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-4.81%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.15%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.24%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PADV.L и AUAD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) составляет 4.00%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PADV.LAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.36%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.99%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

16.65%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

17.00%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

18.43%

-3.71%