Сравнение PADV.L с AUAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).
PADV.L и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PADV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PADV.L и AUAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADV.L и AUAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 5.01% | 14.61% | 6.60% | 9.29% | -5.74% | 3.20% | 16.10% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 8.73% | 6.19% | 3.38% | 7.37% | 5.97% | 8.63% | 40.70% |
Разные валюты инструментов
PADV.L торгуется в GBP, в то время как AUAD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUAD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PADV.L показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 8.73%.
PADV.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.80%
AUAD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADV.L и AUAD.L
PADV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AUAD.L в 0.40%.
Доходность на риск
PADV.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск
PADV.L
AUAD.L
Сравнение PADV.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADV.L | AUAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.64 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.80 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.85 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADV.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PADV.L и AUAD.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADV.L и AUAD.L
Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AUAD.L в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.85% | 2.96% | 3.06% | 2.93% | 3.44% | 2.91% | 2.94% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.16% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.95% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PADV.L и AUAD.L
Максимальная просадка PADV.L за все время составила -27.09%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и AUAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADV.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -21.75% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -10.08% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -21.75% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -4.81% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.15% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.24% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADV.L и AUAD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) составляет 4.00%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADV.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.36% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.99% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 16.65% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 17.00% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 18.43% | -3.71% |