Сравнение XKS2.L с LDAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L).
XKS2.L и LDAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. LDAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XKS2.L и LDAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XKS2.L и LDAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 32.59% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -19.57% | -13.31% |
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 11.09% | 26.41% | 5.50% | 3.28% | 1.73% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у LDAG.L с доходностью 11.09%.
XKS2.L
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.64%
LDAG.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XKS2.L и LDAG.L
XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LDAG.L в 0.40%.
Доходность на риск
XKS2.L vs. LDAG.L — Ранг доходности на риск
XKS2.L
LDAG.L
Сравнение XKS2.L c LDAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XKS2.L | LDAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.37 | 2.83 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.66 | 3.55 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 4.33 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.37 | 13.11 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XKS2.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 2.83 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между XKS2.L и LDAG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XKS2.L и LDAG.L
XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.94% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок XKS2.L и LDAG.L
Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки LDAG.L в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и LDAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XKS2.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.63% | -14.68% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -9.90% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -7.07% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -4.34% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 3.16% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XKS2.L и LDAG.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XKS2.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 4.89% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 10.09% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 14.57% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 12.80% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 12.80% | +10.53% |