PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XKS2.L с LDAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XKS2.L и LDAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XKS2.L и LDAG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-13.31%
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
11.09%26.41%5.50%3.28%1.73%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у LDAG.L с доходностью 11.09%.


XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%

LDAG.L

1 день
1.71%
1 месяц
-4.03%
С начала года
11.09%
6 месяцев
14.32%
1 год
41.30%
3 года*
15.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Сравнение комиссий XKS2.L и LDAG.L

XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LDAG.L в 0.40%.


Доходность на риск

XKS2.L vs. LDAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

LDAG.L
Ранг доходности на риск LDAG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XKS2.L c LDAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XKS2.LLDAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

2.83

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.66

3.55

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

4.33

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

13.11

+11.27

XKS2.L vs. LDAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XKS2.L на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа LDAG.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XKS2.L и LDAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XKS2.LLDAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

2.83

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.71

-0.43

Корреляция

Корреляция между XKS2.L и LDAG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XKS2.L и LDAG.L

XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.


TTM20252024202320222021
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
3.94%4.23%4.75%5.40%4.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок XKS2.L и LDAG.L

Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки LDAG.L в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и LDAG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XKS2.LLDAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-14.68%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-9.90%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-7.07%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-4.34%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.16%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XKS2.L и LDAG.L

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XKS2.LLDAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

4.89%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

10.09%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

14.57%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

12.80%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

12.80%

+10.53%