Сравнение PADV.L с CPJ1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L).
PADV.L и CPJ1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PADV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. CPJ1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADV.L или CPJ1.L.
Основные характеристики
| PADV.L | CPJ1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 8.20% | 15.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.33% | 3.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.27% | 6.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 14.10% | 12.57% |
| Макс. просадка | -28.34% | -32.49% |
| Текущая просадка | -9.01% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между PADV.L и CPJ1.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PADV.L и CPJ1.L
С начала года, PADV.L показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PADV.L уступали акциям CPJ1.L по среднегодовой доходности: 4.27% против 6.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADV.L и CPJ1.L
PADV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PADV.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADV.L и CPJ1.L
Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 3.06% | 2.93% | 3.44% | 2.91% | 2.96% | 2.79% | 87.74% | 61.14% | 75.04% | 5.24% | 2.78% |
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PADV.L и CPJ1.L
Максимальная просадка PADV.L за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и CPJ1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PADV.L и CPJ1.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.