PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XKS2.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XKS2.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XKS2.L и FRXT.L


2026 (YTD)2025202420232022
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
32.59%85.79%-21.66%13.44%-12.16%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
14.97%25.34%25.66%22.61%-17.25%
Разные валюты инструментов

XKS2.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у FRXT.L с доходностью 14.97%.


XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%

FRXT.L

1 день
3.43%
1 месяц
-4.39%
С начала года
14.97%
6 месяцев
23.06%
1 год
62.53%
3 года*
26.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Сравнение комиссий XKS2.L и FRXT.L

XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.


Доходность на риск

XKS2.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XKS2.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XKS2.LFRXT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

2.60

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.66

3.18

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.47

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

5.16

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

18.67

+5.71

XKS2.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XKS2.L на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа FRXT.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XKS2.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XKS2.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

2.60

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.81

-0.52

Корреляция

Корреляция между XKS2.L и FRXT.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XKS2.L и FRXT.L

Ни XKS2.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XKS2.L и FRXT.L

Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и FRXT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XKS2.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-28.86%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-16.68%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-5.81%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-7.19%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.30%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XKS2.L и FRXT.L

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XKS2.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

7.34%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

15.93%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

24.01%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

20.12%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.12%

+3.21%