Сравнение XKS2.L с FRXT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L).
XKS2.L и FRXT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. FRXT.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XKS2.L и FRXT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XKS2.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 32.59% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -12.16% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 14.97% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Разные валюты инструментов
XKS2.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у FRXT.L с доходностью 14.97%.
XKS2.L
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.64%
FRXT.L
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XKS2.L и FRXT.L
XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Доходность на риск
XKS2.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
XKS2.L
FRXT.L
Сравнение XKS2.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XKS2.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.37 | 2.60 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.66 | 3.18 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 5.16 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.37 | 18.67 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XKS2.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 2.60 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.81 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XKS2.L и FRXT.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XKS2.L и FRXT.L
Ни XKS2.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XKS2.L и FRXT.L
Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и FRXT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XKS2.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.63% | -28.86% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -16.68% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -5.81% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -7.19% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 3.30% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XKS2.L и FRXT.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XKS2.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 7.34% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 15.93% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 24.01% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.12% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.12% | +3.21% |