PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XKS2.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XKS2.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XKS2.L и FLRK.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
27.77%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%10.11%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
28.58%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
Разные валюты инструментов

XKS2.L торгуется в GBp, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XKS2.L показывает доходность 27.77%, а FLRK.L немного выше – 28.58%.


XKS2.L

1 день
-3.64%
1 месяц
-6.14%
С начала года
27.77%
6 месяцев
54.86%
1 год
128.98%
3 года*
26.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.29%

FLRK.L

1 день
-3.50%
1 месяц
-5.12%
С начала года
28.58%
6 месяцев
55.27%
1 год
125.50%
3 года*
27.30%
5 лет*
9.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Сравнение комиссий XKS2.L и FLRK.L

XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.


Доходность на риск

XKS2.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XKS2.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XKS2.LFLRK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.11

3.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.44

4.34

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.61

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.41

6.24

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.82

23.50

+0.32

XKS2.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XKS2.L на текущий момент составляет 4.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRK.L равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XKS2.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XKS2.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

3.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между XKS2.L и FLRK.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XKS2.L и FLRK.L

Ни XKS2.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XKS2.L и FLRK.L

Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и FLRK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XKS2.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-41.57%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-21.18%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.55%

-38.88%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-16.92%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-20.35%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

5.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XKS2.L и FLRK.L

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеют волатильность 16.19% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XKS2.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

16.60%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

27.44%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

31.33%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

23.26%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

26.16%

-2.81%