Сравнение PADV.L с SJPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L).
PADV.L и SJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PADV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADV.L или SJPA.L.
Основные характеристики
| PADV.L | SJPA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 8.20% | 9.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.33% | 4.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.27% | 8.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 14.10% | 15.34% |
| Макс. просадка | -28.34% | -24.73% |
| Текущая просадка | -9.01% | -5.65% |
Корреляция
Корреляция между PADV.L и SJPA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PADV.L и SJPA.L
С начала года, PADV.L показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции PADV.L уступали акциям SJPA.L по среднегодовой доходности: 4.27% против 8.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADV.L и SJPA.L
PADV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PADV.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADV.L и SJPA.L
Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 3.06% | 2.93% | 3.44% | 2.91% | 2.96% | 2.79% | 87.74% | 61.14% | 75.04% | 5.24% | 2.78% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PADV.L и SJPA.L
Максимальная просадка PADV.L за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и SJPA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PADV.L и SJPA.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.