PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XKS2.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XKS2.L с LAUU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L).

XKS2.L и LAUU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. LAUU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XKS2.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XKS2.L и LAUU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-13.05%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		6.40%9.00%3.16%6.34%2.97%9.40%8.08%16.74%-2.39%
Разные валюты инструментов

XKS2.L торгуется в GBp, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у LAUU.L с доходностью 6.40%.

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%

LAUU.L

1 день
2.97%
1 месяц
-5.02%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
20.24%
3 года*
8.07%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с AUAD.LXKS2.L с APEX.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с FRXT.L
Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с YMAXLAUU.L с IVVLAUU.L с VOO

Сравнение комиссий XKS2.L и LAUU.L

XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LAUU.L в 0.40%.

XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

XKS2.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XKS2.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XKS2.LLAUU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

1.18

+3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.66

1.61

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.25

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

2.08

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

7.04

+17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XKS2.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XKS2.L на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа LAUU.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XKS2.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XKS2.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.18

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между XKS2.L и LAUU.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XKS2.L и LAUU.L

XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.48%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Просадки

Сравнение просадок XKS2.L и LAUU.L

Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и LAUU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XKS2.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-45.03%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-13.62%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.55%

-25.38%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-7.30%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-7.23%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.39%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XKS2.L и LAUU.L

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XKS2.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

6.59%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

10.63%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

17.22%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.07%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.53%

+2.80%