Сравнение XKS2.L с AUAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).
XKS2.L и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XKS2.L и AUAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XKS2.L и AUAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 32.59% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -19.57% | -7.21% | 64.11% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 8.10% | 6.19% | 3.38% | 7.37% | 5.97% | 8.63% | 40.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у AUAD.L с доходностью 8.10%.
XKS2.L
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.64%
AUAD.L
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XKS2.L и AUAD.L
XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUAD.L в 0.40%.
Доходность на риск
XKS2.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск
XKS2.L
AUAD.L
Сравнение XKS2.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XKS2.L | AUAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.37 | 1.16 | +3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.66 | 1.59 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 1.64 | +4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.37 | 6.27 | +18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XKS2.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 1.16 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между XKS2.L и AUAD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XKS2.L и AUAD.L
XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.97% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XKS2.L и AUAD.L
Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и AUAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XKS2.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.63% | -21.75% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -12.22% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.55% | -21.75% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -5.37% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -5.15% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 3.23% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XKS2.L и AUAD.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XKS2.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 5.40% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 10.03% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 16.76% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 17.01% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.44% | +4.89% |