PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XKS2.L с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XKS2.L и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XKS2.L и AUAD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%64.11%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
8.10%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%

Доходность по периодам

С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у AUAD.L с доходностью 8.10%.


XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%

AUAD.L

1 день
2.07%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.09%
3 года*
8.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Сравнение комиссий XKS2.L и AUAD.L

XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUAD.L в 0.40%.


Доходность на риск

XKS2.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XKS2.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XKS2.LAUAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

1.16

+3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.66

1.59

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.24

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

1.64

+4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

6.27

+18.10

XKS2.L vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XKS2.L на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа AUAD.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XKS2.L и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XKS2.LAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.16

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.98

-0.69

Корреляция

Корреляция между XKS2.L и AUAD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XKS2.L и AUAD.L

XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


TTM20252024202320222021202020192018
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.97%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XKS2.L и AUAD.L

Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и AUAD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XKS2.LAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-21.75%

-40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-12.22%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.55%

-21.75%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-5.37%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-5.15%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.23%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XKS2.L и AUAD.L

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XKS2.LAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

5.40%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

10.03%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

16.76%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.01%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.44%

+4.89%