PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XKS2.L с HMXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XKS2.L с HMXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L).

XKS2.L и HMXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. HMXD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XKS2.L и HMXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XKS2.L и HMXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		7.77%12.01%6.81%0.30%5.58%5.17%1.58%16.75%-6.22%14.77%
Разные валюты инструментов

XKS2.L торгуется в GBp, в то время как HMXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XKS2.L показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у HMXD.L с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции XKS2.L превзошли акции HMXD.L по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.55% соответственно.

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%

HMXD.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.98%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LAUU.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с APEX.LXKS2.L с LDAG.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с FRXT.L
Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с FRIN.LHMXD.L с FLRK.LHMXD.L с KRWL.L

Сравнение комиссий XKS2.L и HMXD.L

XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HMXD.L в 0.40%.

XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

XKS2.L vs. HMXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XKS2.L c HMXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XKS2.LHMXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

1.49

+2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.66

1.96

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.31

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

1.87

+4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

8.07

+16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XKS2.L vs. HMXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XKS2.L на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа HMXD.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XKS2.L и HMXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XKS2.LHMXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.49

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между XKS2.L и HMXD.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XKS2.L и HMXD.L

XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.12%3.30%3.86%4.09%4.06%2.81%2.85%3.74%4.15%3.09%3.62%4.31%

Просадки

Сравнение просадок XKS2.L и HMXD.L

Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки HMXD.L в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и HMXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XKS2.LHMXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-38.10%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-13.20%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.55%

-24.73%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-38.10%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-5.53%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.01%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.05%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XKS2.L и HMXD.L

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XKS2.LHMXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

5.46%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

9.18%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

15.45%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.02%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.08%

+2.25%