Сравнение PADLX с FRKMX
PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PADLX returned 4.00%/yr vs 2.87%/yr for FRKMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PADLX charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 3.92%.
PADLX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
FRKMX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PADLX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.79% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.92% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.31% |
Correlation
The correlation between PADLX and FRKMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between PADLX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PADLX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PADLX
FRKMX
Сравнение PADLX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.89 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 12.35 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.39 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FRKMX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FRKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PADLX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -16.04% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.42% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -4.93% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -16.04% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.56% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.80% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FRKMX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PADLX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.66% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 3.41% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 4.16% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.28% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 5.14% | +2.37% |
Сравнение комиссий PADLX и FRKMX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FRKMX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FRKMX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.20% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.94% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PADLX and FRKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRKMX has higher volatility (1.66%) compared to PADLX (1.51%). In terms of maximum drawdown, PADLX dropped -18.87% vs FRKMX's -16.04%.
PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PADLX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор