PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий PADLX и FRKMX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.72

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.41

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.35

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.34

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между PADLX и FRKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FRKMX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FRKMX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-16.04%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.42%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-16.04%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.44%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.64%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FRKMX

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) имеют волатильность 2.05% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.14%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.63%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

5.23%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

5.14%

+2.42%