PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий PADLX и FIKFX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

PADLX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.63

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.30

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.20

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.11

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Корреляция

Корреляция между PADLX и FIKFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FIKFX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FIKFX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-15.03%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.32%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-15.03%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.37%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.74%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.80%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FIKFX

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) имеют волатильность 2.05% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.85%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.39%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

5.07%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

4.40%

+3.16%