PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-0.70%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.

PACJX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.77%
1 год
19.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с PEIYXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий PACJX и URINX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

PACJX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.88

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.68

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.63

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.27

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между PACJX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и URINX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.01%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и URINX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-15.27%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-3.92%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-15.27%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-2.38%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.93%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.03%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и URINX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.57%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

3.86%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

6.08%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

6.23%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

5.79%

+12.26%