PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с PSDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PSDYX с доходностью 0.38%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с FTLSXPACJX с PEIYXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Сравнение комиссий PACJX и PSDYX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.88

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

8.25

-6.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.68

-1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

9.02

-7.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

35.56

-26.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.88

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

2.52

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.15

-1.49

Корреляция

Корреляция между PACJX и PSDYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PSDYX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PSDYX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-2.58%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-0.49%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-0.80%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.39%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-0.07%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.12%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PSDYX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

0.22%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

0.97%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

1.45%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

1.27%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

1.04%

+17.02%