PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с COSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		3.45%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.15% соответственно.

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%

COSZX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.61%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.91%
1 год
33.23%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.74%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий PACIX и COSZX

PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

PACIX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.61

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.75

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

10.61

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.21

+0.61

Корреляция

Корреляция между PACIX и COSZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и COSZX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности COSZX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.65%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и COSZX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-63.37%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.76%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-25.77%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-43.40%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-8.07%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-18.03%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.05%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) составляет 6.56%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.56%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.31%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

15.80%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.45%

-4.18%