PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с AVK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		0.04%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции AVK по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.75% соответственно.

PACIX

1 день
-1.58%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.04%
6 месяцев
2.18%
1 год
22.13%
3 года*
12.16%
5 лет*
3.68%
10 лет*
11.54%

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий PACIX и AVK

PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

PACIX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.48

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.77

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.57

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

2.56

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.48

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.28

+0.53

Корреляция

Корреляция между PACIX и AVK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и AVK

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVK в 12.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.48%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и AVK

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-67.49%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-14.25%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-38.50%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-49.82%

+21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-11.55%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-11.78%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.15%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и AVK

Текущая волатильность для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) составляет 5.94%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.71%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.62%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

17.86%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

19.73%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

22.52%

-9.27%