Сравнение PABU с SUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL).
PABU и SUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABU и SUSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и SUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -13.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью -5.17%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и SUSL
И PABU, и SUSL имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABU vs. SUSL — Ранг доходности на риск
PABU
SUSL
Сравнение PABU c SUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | SUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.85 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 7.24 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PABU и SUSL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и SUSL
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SUSL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и SUSL
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SUSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -34.26% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -11.37% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -7.78% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.81% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.90% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и SUSL
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеют волатильность 5.81% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.66% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.22% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 18.35% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.44% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.93% | -1.06% |