Сравнение PABU с PABD
PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, PABU returned 20.95% vs 20.80% for PABD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for PABD.
Доходность
Сравнение доходности PABU и PABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у PABD с доходностью 8.37%.
PABU
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PABD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PABU и PABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 6.81% | 13.08% | 24.72% |
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 8.37% | 30.06% | 5.32% |
Correlation
The correlation between PABU and PABD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between PABU and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PABU и PABD
Секторы
PABU
PABD
Технологии
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
PABU
PABD
Недвижимость
PABU
PABD
Коммуникационные услуги
PABU
PABD
Финансовые услуги
PABU
PABD
Потребительский циклический сектор
PABU
PABD
Здравоохранение
PABU
PABD
Промышленность
PABU
PABD
Коммунальные услуги
PABU
PABD
Энергетика
PABU
PABD
Сырьевые материалы
PABU
PABD
Потребительский защитный сектор
PABU
-
PABD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PABU vs. PABD — Ранг доходности на риск
PABU
PABD
Сравнение PABU c PABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PABU | PABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.21 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PABU и PABD
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и PABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PABU | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -13.37% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.55% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.02% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.62% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.36% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и PABD
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PABU | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.54% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.57% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 16.00% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.66% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.66% | +3.10% |
Сравнение комиссий PABU и PABD
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и PABD
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PABD в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 4.03% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 1.09% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
PABU and PABD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PABU has higher volatility (5.97%) compared to PABD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs PABD's -13.37%.
On 1-year performance, PABU leads with 20.95% vs 20.80% for PABD. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PABU has performed better with a 20.95% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PABD.
PABD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.09% for PABU.
PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while PABD is Foreign Large Cap Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.12% for PABD.
PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PABU и PABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор