PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 3.91% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с MAANXPABFX с CONWXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий PABFX и SIFAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Доходность на риск

PABFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.03

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.86

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.49

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.92

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.03

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между PABFX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и SIFAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и SIFAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-23.62%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.07%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-8.32%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-14.69%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.35%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.65%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.25%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и SIFAX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.04%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

3.93%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

5.30%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

5.50%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

5.16%

+6.41%