PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABD с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

PABD и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PABD и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и JHID

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		-0.19%30.06%5.32%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с VOOPABD с BBEUPABD с DMXFPABD с ESGDPABD с CHPS
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий PABD и JHID

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Доходность на риск

PABD vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.35

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.81

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

16.46

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.57

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.55

-0.53

Корреляция

Корреляция между PABD и JHID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и JHID

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.74%2.74%2.87%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок PABD и JHID

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

PABDJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-12.42%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.23%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-3.80%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.53%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.37%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и JHID

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABDJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.09%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.44%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.16%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.88%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

13.88%

+1.33%