PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABD с FLGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR).

PABD и FLGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PABD и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и FLGR

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		-0.19%30.06%5.32%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-5.28%36.67%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.

PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с VOOPABD с BBEUPABD с DMXFPABD с ESGDPABD с CHPS
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW

Сравнение комиссий PABD и FLGR

PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF

Доходность на риск

PABD vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.50

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.86

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.73

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

2.27

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.50

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.25

+0.76

Корреляция

Корреляция между PABD и FLGR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и FLGR

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FLGR в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Просадки

Сравнение просадок PABD и FLGR

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и FLGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PABDFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-46.21%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-14.44%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.72%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-12.51%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.62%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и FLGR

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 7.65%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABDFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.44%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

20.18%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

20.10%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

21.43%

-6.22%