PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net while FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 16.72% for FEDM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PABD и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и FEDM

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%4.92%

Correlation

The correlation between PABD and FEDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between PABD and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и FEDM

Секторы
PABD
FEDM

Финансовые услуги

29.5%
27.1%

Промышленность

16.3%
17.8%

Технологии

13.5%
10.9%

Здравоохранение

11.3%
10.0%

Недвижимость

6.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.7%

Сырьевые материалы

5.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.1%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Энергетика

0.2%
5.7%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
FEDM
27.1%

Промышленность

PABD
16.3%
FEDM
17.8%

Технологии

PABD
13.5%
FEDM
10.9%

Здравоохранение

PABD
11.3%
FEDM
10.0%

Недвижимость

PABD
6.2%
FEDM
1.8%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
FEDM
5.7%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
FEDM
5.9%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
FEDM
7.1%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
FEDM
3.5%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
FEDM
4.6%

Энергетика

PABD
0.2%
FEDM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

PABD vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.04

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.57

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

5.07

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.47

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PABD и FEDM

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-29.37%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.92%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.16%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.99%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и FEDM

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеют волатильность 4.93% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.71%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.47%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.14%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.46%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.46%

-0.93%

Сравнение комиссий PABD и FEDM

И PABD, и FEDM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и FEDM

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABD and FEDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (4.93%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs FEDM's -29.37%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.29% vs 16.72% for FEDM. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.29% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD and FEDM have the same expense ratio: 0.12% per year.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.55% for PABD.

PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and FlexShares.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор