PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с EFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 20.80% vs 10.97% for EFRA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABD charges 0.12%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности PABD и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.58%.

PABD

1 день
0.75%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и EFRA

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		8.37%30.06%5.32%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%12.27%

Correlation

The correlation between PABD and EFRA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between PABD and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и EFRA

Секторы
PABD
EFRA

Финансовые услуги

29.2%

-

Промышленность

15.9%
64.1%

Технологии

13.9%
2.8%

Здравоохранение

11.8%

-

Недвижимость

6.1%

-

Сырьевые материалы

5.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.4%

Коммунальные услуги

4.6%
24.2%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Финансовые услуги

PABD
29.2%
EFRA

-

Промышленность

PABD
15.9%
EFRA
64.1%

Технологии

PABD
13.9%
EFRA
2.8%

Здравоохранение

PABD
11.8%
EFRA

-

Недвижимость

PABD
6.1%
EFRA

-

Сырьевые материалы

PABD
5.0%
EFRA
2.5%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
EFRA

-

Потребительский циклический сектор

PABD
4.6%
EFRA
6.4%

Коммунальные услуги

PABD
4.6%
EFRA
24.2%

Коммуникационные услуги

PABD
3.3%
EFRA

-

Энергетика

PABD
0.2%
EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с ESGDPABD с BBEU
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

PABD vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABDEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.76

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.17

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.98

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

2.69

+3.52

PABD vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABD и EFRA

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-16.25%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.20%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.44%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.66%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.08%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и EFRA

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеют волатильность 5.54% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.44%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.60%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.48%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.58%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.58%

+0.08%

Сравнение комиссий PABD и EFRA

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и EFRA

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EFRA в 5.13%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		4.03%2.74%2.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABD and EFRA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (5.54%) compared to EFRA (5.44%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs EFRA's -16.25%.

On 1-year performance, PABD leads with 20.80% vs 10.97% for EFRA. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 20.80% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.03% for PABD.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFRA is Industrials Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.47% for EFRA.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор