PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.91% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с NWQIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIX

Сравнение комиссий PABAX и SIFAX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

PABAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.03

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.86

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.49

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.92

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между PABAX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и SIFAX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и SIFAX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-23.62%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-3.07%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-8.32%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-14.69%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.35%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.65%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и SIFAX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.04%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

3.93%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

5.30%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

5.50%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

5.16%

+6.62%