Сравнение PAAIX с QEVOX
PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PAAIX returned 4.59%/yr vs 9.15%/yr for QEVOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PAAIX charges 1.40%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и QEVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 53.48%.
PAAIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.11%
QEVOX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 53.48%
- 6 месяцев
- 59.20%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAIX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.15% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 4.32% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 53.48% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Correlation
The correlation between PAAIX and QEVOX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between PAAIX and QEVOX shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
PAAIX
QEVOX
Сравнение PAAIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.54 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 6.15 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 23.66 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 3.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и QEVOX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и QEVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -28.47% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -12.69% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.59% | -21.21% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -27.40% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -10.06% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -13.87% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.29% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и QEVOX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 1.98%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 6.09% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 21.66% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 24.87% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 20.01% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 21.72% | -13.92% |
Сравнение комиссий PAAIX и QEVOX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и QEVOX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности QEVOX в 43.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.14% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 43.22% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAIX and QEVOX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QEVOX has higher volatility (6.09%) compared to PAAIX (1.98%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs QEVOX's -28.47%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAIX и QEVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор