Сравнение PAAIX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAIX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 6.75% против 1.97% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAIX и BSV
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
PAAIX vs. BSV — Ранг доходности на риск
PAAIX
BSV
Сравнение PAAIX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.04 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.25 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.23 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 12.23 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.86 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PAAIX и BSV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и BSV
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и BSV
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAIX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -8.54% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -1.29% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -8.54% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -8.54% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.76% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.98% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.34% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и BSV
PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAIX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.78% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.19% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 2.00% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 2.71% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 2.37% | +5.43% |