Сравнение PAAA с PJFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).
PAAA и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PJFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и PJFG
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Доходность на риск
PAAA vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PAAA
PJFG
Сравнение PAAA c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 0.64 | +3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 1.09 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.15 | +1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 0.84 | +4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 2.78 | +40.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 0.64 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 1.09 | +5.56 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и PJFG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PJFG
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PJFG
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -24.24% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -19.00% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.03% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.71% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 5.70% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PJFG
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 7.23% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 13.45% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 23.56% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 21.06% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 21.06% | -20.06% |