PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с PBBBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAA с PBBBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and PBBBX (PIA BBB Bond Fund) are both funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while PBBBX is a Corporate Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past year, PAAA returned 5.22% vs 5.43% for PBBBX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for PBBBX.

Доходность

Сравнение доходности PAAA и PBBBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у PBBBX с доходностью 0.13%.

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBBBX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.43%
3 года*
5.62%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAA и PBBBX

2026 (YTD)202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.02%5.37%7.47%3.83%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		0.13%8.14%2.41%4.87%

Correlation

The correlation between PAAA and PBBBX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

PIA BBB Bond Fund

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO
Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с PMTGXPBBBX с LKFIXPBBBX с MIFIX

Доходность на риск

PAAA vs. PBBBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c PBBBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAAPBBBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.75
1.47

+9.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.66
2.16

+19.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.63

1.27

+5.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.14

1.84

+28.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

186.37

5.76

+180.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. PBBBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 10.75, что выше коэффициента Шарпа PBBBX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и PBBBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAAPBBBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75

1.47

+9.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.77

0.75

+6.02

Просадки

Сравнение просадок PAAA и PBBBX

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PBBBX в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PBBBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAAPBBBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-23.00%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-3.30%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.48%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.49%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.05%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и PBBBX

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у PIA BBB Bond Fund (PBBBX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAAPBBBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.48%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

3.05%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

4.14%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

6.69%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

6.02%

-5.04%

Сравнение комиссий PAAA и PBBBX

PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PBBBX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и PBBBX

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PBBBX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.79%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%

Часто задаваемые вопросы

PAAA and PBBBX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBBBX has higher volatility (1.48%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs PBBBX's -23.00%.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAA и PBBBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор