Сравнение PAAA с FAAA
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FAAA.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.38% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between PAAA and FAAA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. FAAA — Ранг доходности на риск
PAAA
FAAA
Сравнение PAAA c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 187.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.78 | 5.41 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и FAAA
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.55% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.94% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Сравнение комиссий PAAA и FAAA
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и FAAA
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FAAA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and FAAA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FAAA.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.20% for FAAA.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор